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Funktionsweise und Anwendung von stochastischen Modellen in der Lebensversicherung

Stochastische Modelle sind gegenwärtig ein zentrales Thema bei der Unternehmenssteuerung und im Risikomanagement. Nicht zuletzt durch die Einführung von Solvency II bestimmen sie auch in zunehmendem Maße das aktuarielle Alltagsgeschäft. Allerdings sind die verwendeten Modelle oft überaus komplex und können oft kaum nachvollzogen oder überprüft werden, was auch die Interpretation und Einordnung der Ergebnisse erschwert.

Teilnahmebestätigung
Management und Wirtschaft, Informatik und Mathematik
Präsenz
Ort: Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg, Bürgerm.-Johann-Müller-Str. 1, 89312 Günzburg
Entgelt: 1020

Sprache: deutsch

Schulungsinhalte

  1. Die grundlegende Funktionsweise stochastischer Modelle
  2. Wie funktionieren Simulationen?
  3. Stochastische Kapitalmarktmodelle
  4. Simulation und Bewertung von festverzinslichen Wertpapieren und Aktien
  5. Entwicklung eines Fortschreibungsalgorithmus für den Bestand eines Lebensversicherers
  6. Anwendung des entwickelten stochastischen Modells zur Bestandsbewertung und zur Berechnung des Marktwertes der Liabilities
  7. Anwendung: ökonomische Bilanz und Solvenzbilanz
  8. Gütetests bei stochastischen Modellen: der Martingal-Test und der Leakage-Test

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Ihr Ansprechpartner

Wissenschaftlicher Leiter

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen, die die Funktionsweise stochastischer Modelle gerne besser verstehen möchten (oder müssen). Der Workshop wendet sich bewusst nicht nur an Mathematiker, sondern an alle Mitarbeiter/innen, die mit Bewertungen, Risikomanagement etc. zu tun haben.

Lernsetting

Praxisorientierte Weiterbildung.

Im Rahmen dieses Workshops entwickeln die Teilnehmer/innen ein (realitätsnahes) stochastisches Lebensversicherungsmodell und lernen dabei umfassend die grundlegende Funktionsweise und den Umgang mit derartigen Modellen. Sie werden dabei die dargestellten Konzepte selbständig anhand von Fallbeispielen anwenden.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Excel sowie Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Zufallsvariable, Verteilungsfunktion)

Verantwortliche Durchführung

Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e. V.