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Grundlagen stochastischer Modelle und des MCEV in der Lebensversicherung

Stochastische Simulationen sind gegenwärtig ein zentrales Thema bei der Unternehmenssteuerung und dem Risikomanagement. Sie werden in zunehmendem Maße das aktuarielle Alltagsgeschäft bestimmen. Dabei fällt die Interpretation von Ergebnissen aus stochastischen Modellen oft schwer, zumal bei den verwendeten Tools die Entstehung der Ergebnisse regelmäßig nicht nachvollzogen werden kann.

Teilnahmebestätigung
Management und Wirtschaft, Informatik und Mathematik
Präsenz
Ort: Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg, Bürgerm.-Johann-Müller-Str. 1, 89312 Günzburg
Entgelt: 920 €

Sprache: deutsch

 Informationen und Anmeldung
» Beratung zu diesem Angebot

Schulungsinhalte

  1. Sinn und Zweck stochastischer Modelle, insbesondere im Vergleich zu deterministischen Modellen
  2. Grundlagen stochastischer Modelle und ihrer Simulation
  3. Anwendungsgebiete stochastischer Modelle: ALM, Risikomanagement, Solvency II, interne Modelle
  4. Praktische Übung: Modellierung von Aktienkursen
  5. Risikomaße, insbesondere Value-at-Risk und Tail-Value-at-Risk
  6. Praktische Übung: einfaches stochastisches ALM-Modell
  7. Grundlagen der markt-konsistenten Bewertung der MCEV, seine Bestandteile und deren Berechnung

Fragen zum Angebot? Schreiben Sie uns!

Ihr Ansprechpartner

Wissenschaftlicher Leiter

Zielgruppe

Mitarbeiter aus dem Risikomanagement, Risikocontrolling oder der internen Revision, die wenig Erfahrung im Umgang mit stochastischen Modellen haben.

Lernsetting

Praxisorientierte Weiterbildung.

Die Teilnehmer können im Verlauf des Workshops ein einfaches ALM-Modell in Excel umsetzen und dabei verschiedene stochastische Analysen und Interpretationsmöglichkeiten kennen lernen.

Voraussetzungen

Es gibt keine speziellen Teilnahmevoraussetzungen.

Verantwortliche Durchführung

Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e. V.