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Stochastische Modellierung und Chance-Risiko-Profile von Altersvorsorgeprodukten

Transparenz von Altersvorsorgeprodukten ist vor dem Hintergrund nationaler und europäischer Anforderungen (z.B. AltvPIBV, PRIIP-KID) ein viel diskutiertes und sehr aktuelles Thema. Die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten spielt für die Anbieter dabei eine wichtige Rolle. Eine Methode, die Wirkungsweise von Altersvorsorgeprodukten transparent zu machen, sind so genannte Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen, die auf Basis stochastischer Simulationen mögliche Leistungen aus Kundensicht berechnen. Spätestens mit der Einführung einer Risikoklasseneinteilung zertifizierter Produkte gemäß PIA und dem europaweit eingeführten und aktuell zur Überarbeitung anstehenden Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) ist die stochastische Simulation von Altersvorsorgeprodukten damit ein Pflicht-Thema für jeden Anbieter von Altersvorsorgeprodukten, welches ständigen Veränderungen unterliegt. So hat die Produktinformationsstelle Altersvorsorge ihr Modell dieses Jahr beispielsweise überarbeitet und eine neue Version unter dem Stichwort PIA 2.0 erstellt.

Teilnahmebestätigung
Management und Wirtschaft, Informatik und Mathematik
Präsenz
Ort: Wissenschaftszentrum der Universität Ulm auf Schloss Reisensburg, Bürgerm.-Johann-Müller-Str. 1, 89312 Günzburg
Entgelt: 1120

Sprache: deutsch

Schulungsinhalte

  1. Modellierung und deterministische Hochrechnungen von Altersvorsorgeprodukten (inkl. Fallbeispielen)
  2. Einführung in die stochastische Modellierung von Aktien und Zinsen (inkl. PIA-Modell)
  3. Einführung in die stochastische Modellierung von Altersvorsorgeprodukten (Chance-Risiko-Profile und Chance-Risiko-Klassen)
  4. Berechnung von Chance-Risiko-Profilen und Chancen-Risiko-Klassen (inkl. Fallbeispielen)

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Ihr Ansprechpartner

Wissenschaftlicher Leiter

Dr. Alexander Kling

Zielgruppe

Teilnehmer, bspw. aus der Produktentwiclung oder dem Aktuariat, die dieses Thema grundlegend kennenlernen und erarbeiten wollen.

Lernsetting

Praxisorientierte Weiterbildung.

Im Verlauf des Seminars werden die Teilnehmer selbst ein Tool zur deterministischen und stochastischen Modellierung von Altersvorsorgeprodukten in Excel/ VBA umsetzen und dabei verschiedene Auswertungen kennen lernen sowie Chance-Risiko-Profile selbst berechnen.

Voraussetzungen

Grundkenntnisse in Excel/ VBA sind hilfreich. Bei Bedarf bieten die Dozenten ergänzend eine kurze Einführung zu VBA an.

Verantwortliche Durchführung

Akademie für Wissenschaft, Wirtschaft und Technik an der Universität Ulm e. V.