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Angewandte Stochastik

Der Kurs vermittelt die mathematischen Grundlagen, die wesentlichen Methoden und Modelle der für den Aktuar relevanten Bereich aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Der Inhalt des Kurses Stochastische Risikomodellierung wurde auf die von der DAV nach PO III zu diesem Gebiet angegebene Stoffübersicht im Rahmen der DAV-Grundwissenprüfung Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden abgestimmt. Zum WS 2018/2019 wurde er grundlegend überarbeitet und auf die Lerninhalte zur Angewandten Stochastik nach PO 4 überführt. Wir arbeiten weiterhin daran, kleine Lücken zu schließen, den Text zu glätten und überarbeitungsbedingte Redundanzen zu eliminieren. Große Teile der mit der Überarbeitung wegfallenden Inhalte finden sich zum weiterführenden Studium im Anhang. Er eignet sich idealerweise zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III und PO 4.

Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden

Grundlage der meisten aktuariellen Anwendungen und Kalkulationen ist ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell. In diesem Modul werden die stochastischen Grundlagen für viele dieser Modelle vorgestellt und gleichzeitig die statistischen Methoden für die Bestimmung notwendiger Parameter und die Überprüfung der gewählten Modelle behandelt. Bestandteil des Moduls ist außerdem die Anwendung der erlernten Methoden im Versicherungskontext, etwa bei Credibility-Verfahren oder zur Bestimmung biometrischer Rechnungsgrundlagen. Das Modul eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III und PO4.

Modellierung

Das Modul erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa. Es eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III und PO 4. Auf spezielle Umsetzungsprobleme oder verwendbare Softwarepakete geht der Kurs nicht ein.

Management digitaler Plattformen

Digitale Plattformen verändern von Grund auf das unternehmerische Handeln, indem sie eine neue Ebene des Wettbewerbs und der Wertschöpfung etablieren. Führende digitale Plattformen erwirtschaften deutlich höhere Umsätze und Gewinne als wichtige deutsche DAX-Konzerne. Eine solche Veränderung stellt für Unternehmen ohne plattformbasierte Geschäftsmodelle eine Bedrohung ihrer Wertschöpfung und ihrer Wettbewerbsfähigkeit dar. Der Aufbau und die Nutzung digitaler Plattformen ist folglich eine Top-Priorität von einer Vielzahl von Unternehmen in so unterschiedlichen Branchen wie Maschinenbau, Handel, Automobilbau und dem Finanzsektor. Die grundlegende, aber nicht triviale Frage, lautet bei diesen Überlegungen: Aufbau einer eigenen digitalen Plattform oder Nutzung einer bestehenden? Je nach Antwort stellen sich dem Management spezifische weiterführende Fragen, nach Skalierungsstrategien, Pricing-Varianten oder Lock-In-Effekten. Im Modul „Management digitaler Plattformen“ werden den Teilnehmern die Arten und Charakteristika von digitalen Plattformen vermittelt. Auf Basis anschaulicher Fallstudien werden wesentliche Managementaspekte analysiert und Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, die wesentlichen Fragestellungen rund um das Management digitaler Plattformen selbständig beantworten zu können, um somit die Chancen der Plattformökonomie optimal nutzen zu können.

Versicherungsmathematik

Der Kurs vermittelt die mathematischen Grundlagen und Modelle der Versicherungsmathematik. Er stellt die Kalkulationsgrundsätze der Versicherungsmathematik (Personenversicherungsmathematik und Schadenversicherungsmathematik) vor. Die Methoden und Modelle zur Kalkulation von Prämien und Reservern werden für die verschiedenen Sparten erläutert.

Grundlagen der Personenversicherungsmathematik

Das zentrale Thema der Personenversicherung bilden die drei Risiken Tod, Langlebigkeit und Krankheit und daraus resultierende Absicherungs- und Vorsorgeaspekte. Zum Einstieg werden die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso vermittelt wie verschiedene Aspekte des Versicherungsmarktes wie Funktionsprinzipien, Produktarten oder Marktkennzahlen. Im Modul wird die Kalkulation von Personenversicherungen vollständig behandelt, Gemeinsamkeiten der Bereiche Lebens-, Pensions- und Krankenversicherung beleuchtet und die wesentlichen Unterschiede herausgearbeitet. Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Teilnehmer die Methodik einfacher und zusammengesetzter Ausscheideordnungen. Sie können Leistungsbarwerte, Beiträge und Rückstellungen der wichtigsten Versicherungsprodukte kalkulieren. Die Grundlagen aktuarieller Kontrollzyklen sind ihnen bekannt.

Schadenversicherungsmathematik

Die Schadenversicherungsmathematik hat als Ziel die Berechnung adäquater Versicherungsprämien und Schadenreserven in der Schadenversicherung. Dazu werden versicherungstechnische Risiken mathematisch modelliert und analysiert. Das Modul vermittelt Kenntnisse in wesentlichen Teilen der weitläufigen Themengebiete Risikomodelle (z.B. individuelles versus kollektives Modell), Tarifierung, Schadenreservierung (z.B. Chain-Ladder, Cape-Cod-Verfahren) und Risikoteilung (Formen der Risikoteilung, insbesondere Rückversicherung). Die Absolventen beherrschen vielfältige Modelle und Methoden zur Quantifizierung von Risiken, zur Berechnung von Schadenrückstellungen oder zur Kalkulation von Versicherungsprämien sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die Rückversicherung.

Schadenversicherungsmathematik

Der Kurs vermittelt die mathematischen Grundlagen der Schadenversicherungsmathematik und erklärt die wesentlichen Teile der Themengebiete Risikomodelle, Tarifierung, Reservierung und Risikoteilung.

Stochastische Grundlagen für Aktuarwissenschaften und Finance

Dieser Kurs wendet sich an alle diejenigen, die sich für ein genaueres Verständnis der stochastischen Grundlagen interessieren, die heute im Finanz- und Versicherungsbereich unerlässlich sind. Der Kurs erläutert alle grundlegenden und relevanten Aspekte der Wahrscheinlichkeitsrechnung und Stochastik, wie sie in der modernen Finanzmathematik und in Aktuarwissenschaften verwendet werden.