Aktuarwissenschaften (M.Sc.)

Finanzmathematik und Investmentmanagement

Die Bewertung und Steuerung von Aktienportfolios, derivativen Finanzinstrumenten (z.B. Optionen, Swaps) und strukturierten Produkten steht im Mittelpunkt der Finanzmathematik. Dazu werden verschiedene Modelle (Markowitz, CAPM, Zinsstruktur, Black-Scholes, Binomial) einschließlich der notwendigen mathematischen Voraussetzungen untersucht und auf Beispiele angewendet.

Im Teil Investmentmanagement wird die praktische Relevanz der Modelle vor allem im Bereich der Kapitalanlage aufgezeigt.

Die Absolventen können grundlegende Prinzipien und Techniken der Finanzmathematik verstehen und anwenden. Sie sind in der Lage, finanzmathematische Fragestellungen zu bearbeiten und elementare Probleme zu lösen. Sie lernen die zugrundeliegenden probabilistischen Techniken und Resultate kennen und vertiefen diese.

Grundlagen der Personenversicherungsmathematik

Das zentrale Thema der Personenversicherung bilden die drei Risiken Tod, Langlebigkeit und Krankheit und daraus resultierende Absicherungs- und Vorsorgeaspekte.

Zum Einstieg werden die notwendigen rechtlichen Rahmenbedingungen ebenso vermittelt wie verschiedene Aspekte des Versicherungsmarktes wie Funktionsprinzipien, Produktarten oder Marktkennzahlen. Im Modul wird die Kalkulation von Personenversicherungen vollständig behandelt, Gemeinsamkeiten der Bereiche Lebens-, Pensions- und Krankenversicherung beleuchtet und die wesentlichen Unterschiede herausgearbeitet.

Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Teilnehmer die Methodik einfacher und zusammengesetzter Ausscheideordnungen. Sie können Leistungsbarwerte, Beiträge und Rückstellungen der wichtigsten Versicherungsprodukte kalkulieren. Die Grundlagen aktuarieller Kontrollzyklen sind ihnen bekannt.

Grundlagen der wert- und risikoorientierten Unternehmenssteuerung

Der Kurs vermittelt zum einen das Basiswissen im Bereich Unternehmenssteuerung, welches insbesondere relevant für Versicherer ist. Dabei werden nicht nur strategische, sondern ebenso operative Aspekte, dazu passende Steuerungsgrößen und deren konkrete Anwendung und zugehörige wert- und risikoorientierte Ansätze behandelt (erster und dritter Teil). Zum anderen beschreibt der Kurs im Detail eines der wichtigsten Elemente für die Unternehmenssteuerung, nämlich das Rechnungswesen. Hierzu werden die theoretischen Grundlagen der nationalen und internationalen Rechnungslegung in Versicherungsunternehmen dargelegt (zweiter Teil).

Modellierung

Das Modul erklärt die Entwicklung und den Einsatz von Modellen in der Versicherung. Dabei vermittelt er die mathematischen Grundlagen und Modelle des Asset-Liability-Managements in der Lebens- und in der Kompositversicherung. Er interpretiert den Risikobegriff aus unterschiedlichen Sichtweisen und beschreibt die Prozesse im ERM. Ein weiterer Schwerpunkt sind die aufsichtsrechtlichen Konzepte in Europa.
Es eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III und PO 4. Auf spezielle Umsetzungsprobleme oder verwendbare Softwarepakete geht der Kurs nicht ein.

Prozesse im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen

Das Modul stellt ein Prozessmodell für das Risikomanagement von Versicherungsunternehmen vor, das auf Grundlage der einschlägigen Anforderungen, insbesondere unter Berücksichtigung der MA Risk VA, entwickelt wurde. Dieses Prozessmodell wird in Form einer Referenzlösung aufbereitet, um einfach und nachvollziehbar Vorschläge zur Gestaltung des Risikomanagements darzustellen. Hierzu werden im Detail Aktivitäten, Ergebnisse, Techniken und Rollen des Risikomanagements vorgestellt und erläutert.

Die Praxistauglichkeit des Modells wurde durch Verifikation mit Vertretern deutscher Versicherungsunternehmen sichergestellt.

Die Absolventen erlernen alle Facetten des Risikomanagements in Versicherungsunternehmen. Sie sind in der Lage strategische und operative Risiken zu identifizieren, zu steuern und zu kontrollieren. Sie können für verschiedene Unternehmensbereiche Risiko- und Chancenstrategien ableiten.

Prozessmanagement in der Versicherung

Aufgrund eines sich verändernden Umfelds durch die Globalisierung von Märkten, die steigenden Kundenanforderungen und die Potenziale im technologischen Bereich ist eine prozessorientierte Ausrichtung der Organisationen erforderlich.

Der Kurs erläutert den Gegenstand des Prozessmanagements mit Fallbeispielen und Grundlagen zu Prozessen und Anforderungen an das Prozessmanagement. Er beinhaltet die Methode des Prozessmanagements mit der Darstellung des Rahmenkonzepts, einem Überblick über die Techniken von Prozessen und einem Metamodell. Weiterhin zeigt er mehrere Phasen des Vorgehensmodells mit Techniken des Prozessmanagements auf.

Nach Abschluss des Moduls kennen die Teilnehmer Methoden zur Lenkung, Gestaltung und Führung von Versicherungsprozessen. Sie können diese in praktischen Fallbeispielen anwenden und sind in der Lage, Referenzprozesse zielorientiert umzusetzen.

Schadenversicherungsmathematik

Der Kurs vermittelt die mathematischen Grundlagen der Schadenversicherungsmathematik und erklärt die wesentlichen Teile der Themengebiete Risikomodelle, Tarifierung, Reservierung und Risikoteilung.

Stochastische Risikomodellierung und Statistische Methoden

Grundlage der meisten aktuariellen Anwendungen und Kalkulationen ist ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Modell. In diesem Modul werden die stochastischen Grundlagen für viele dieser Modelle vorgestellt und gleichzeitig die statistischen Methoden für die Bestimmung notwendiger Parameter und die Überprüfung der gewählten Modelle behandelt. Bestandteil des Moduls ist außerdem die Anwendung der erlernten Methoden im Versicherungskontext, etwa bei Credibility-Verfahren oder zur Bestimmung biometrischer Rechnungsgrundlagen.
Das Modul eignet sich zur Einarbeitung in die Thematik sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III und PO4.

Versicherungswirtschaftslehre

Das Modul vermittelt die mikro- und makroökonomische Fundierung der Finanz- und Versicherungsmärkte sowie deren Rechts- und Regulierungsrahmen, theoretische Grundlagen der Volkswirtschaftslehre sowie der Sozial- und Individualversicherung. Außerdem wird ein Überblick über die wichtigsten Charakteristika der wesentlichen Versicherungszweige gegeben und dargestellt, wie die betriebliche Organisation von Versicherungsunternehmen aufgebaut ist.
Das Modul eignet sich hervorragend als Einstieg in die Thematik Aktuarwissenschaften sowie zur Vorbereitung auf die entsprechende DAV-Grundwissenprüfung nach PO III und PO 4.